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比利时布鲁塞尔自由大学科研教授姚经应邀为我院师生做学术报告

发布时间:2017/4/24   被阅览数:373 次   来源: 西安财经学院经济学院
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    2017年4月21日下午,应经济学院邀请,比利时布鲁塞尔自由大学科研教授姚经教授为经济学院师生作了题为“A stein’s type lemma for the Multivariate Generalized Hyperbolic Distribution: Expected utility maximizes invest in three funds not in two”的学术报告。报告会由经济学院副院长刘树枫教授主持,经济学院教师及研究生150余人参加了学术报告。
    报告会上,姚经教授为在场师生介绍了马科维茨“均值-方差”的理论内涵,解释了如何更为直接和简单的理解“均值”的概念。随后,基于对经典理论的理解,依据实证数据的检验结果,发现经典理论中关于正态分布的确定性假设存在一定的有效性限制,其结果非常依赖于样本数据的选取。由此为了验证这一问题,将斯坦引理推广到了MGH分布中。通过提出广义斯坦引理,建立三维基金结构,再次采用实证分析方法,以标普500中的5只股票数据反观了二维与三维模型,得出了具有明显差异的资产组合选择结论。报告最后提出了一个适用于更为广泛的一般效用函数的最优投资策略。
    姚经教授的学术报告生动精彩、内容丰富,采用生动的类比描述、启发互动式的讲解,深入浅出,并与师生积极互动,受到师生的热烈欢迎。

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